Сравнение IRTR с LIRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и LIRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и LIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у LIRAX с доходностью 0.13%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и LIRAX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LIRAX в 0.44%.
Доходность на риск
IRTR vs. LIRAX — Ранг доходности на риск
IRTR
LIRAX
Сравнение IRTR c LIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | LIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.14 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.06 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 9.30 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | LIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.71 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и LIRAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и LIRAX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности LIRAX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и LIRAX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки LIRAX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и LIRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | LIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -20.67% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -5.27% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.93% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.97% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.17% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и LIRAX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | LIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.79% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.14% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 7.14% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 7.80% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 7.47% | -0.44% |