PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IRTR и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и FFFCX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.08%12.70%7.59%10.63%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с VASIX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий IRTR и FFFCX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

IRTR vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.39

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

9.45

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.67

+1.16

Корреляция

Корреляция между IRTR и FFFCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и FFFCX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и FFFCX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTRFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-36.88%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-4.00%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.82%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.60%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.01%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и FFFCX

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTRFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.59%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

3.56%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

5.56%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.33%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

6.28%

+0.75%