PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с AACTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с AACTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX).

IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AACTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IRTR и AACTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и AACTX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.08%12.70%7.59%10.63%
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund		-0.42%13.91%8.63%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у AACTX с доходностью -0.42%.

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AACTX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.27%
1 год
10.63%
3 года*
9.59%
5 лет*
5.21%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с VASIX
Часто сравнивают с AACTX:
AACTX с VTWNXAACTX с AAFTXAACTX с AADTXAACTX с FPIFXAACTX с VFIFXAACTX с AMCPXAACTX с FRAMX

Сравнение комиссий IRTR и AACTX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AACTX в 0.33%.

AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

IRTR vs. AACTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AACTX
Ранг доходности на риск AACTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AACTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c AACTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRAACTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.20

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.11

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

8.67

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. AACTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AACTX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и AACTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRAACTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.50

+1.33

Корреляция

Корреляция между IRTR и AACTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и AACTX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности AACTX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund		7.84%7.80%5.18%3.25%3.95%6.30%4.22%3.96%4.16%2.52%2.99%4.12%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и AACTX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки AACTX в -46.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и AACTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTRAACTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-46.28%

+39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-5.31%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.82%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-5.57%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.29%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и AACTX

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AACTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTRAACTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.70%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

4.32%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

7.09%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

7.44%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

7.75%

-0.72%