PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSVX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSVX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSVX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSVX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		-1.60%20.81%15.47%20.55%-18.81%18.89%17.53%25.28%-9.29%21.17%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IRSVX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.15% соответственно.

IRSVX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.88%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.75%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2055 Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с IRSVX:
IRSVX с VTSMXIRSVX с FRQHXIRSVX с IIBAXIRSVX с INGIXIRSVX с IRVIXIRSVX с FRKMXIRSVX с FRHMX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий IRSVX и VIIIX

IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

IRSVX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSVX
Ранг доходности на риск IRSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSVX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSVXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.98

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.49

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.31

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSVX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSVX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSVX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSVXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между IRSVX и VIIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSVX и VIIIX

Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		11.91%11.72%3.23%1.83%6.02%23.53%2.22%6.32%7.08%5.90%1.76%0.43%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IRSVX и VIIIX

Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSVXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-55.18%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.12%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-24.50%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-33.79%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.24%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-10.07%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.52%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSVX и VIIIX

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 5.27% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSVXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.34%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.53%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

18.32%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.90%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.04%

-1.82%