Сравнение IRSVX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и VTSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и VTSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.98% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции IRSVX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.42% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
VTSMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и VTSMX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSVX vs. VTSMX — Ранг доходности на риск
IRSVX
VTSMX
Сравнение IRSVX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | VTSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 7.19 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и VTSMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и VTSMX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VTSMX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.08% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и VTSMX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и VTSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -55.38% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.41% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.43% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -34.98% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.22% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -8.94% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и VTSMX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеют волатильность 5.27% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.49% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.79% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 18.61% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.38% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.40% | -2.18% |