Сравнение IRSVX с ATLAX

С начала года, IRSVX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 10.85% против -0.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRSVX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATLAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSVX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IRSVX и ATLAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности ATLAX в 5.30%

Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и ATLAX.

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.