Сравнение IRSOX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRSOX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции LTFIX немного впереди с 10.52%.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и LTFIX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSOX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
IRSOX
LTFIX
Сравнение IRSOX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.51 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.60 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.99 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и LTFIX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и LTFIX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -52.73% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -11.48% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -26.80% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -33.50% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.06% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.70% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.40% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и LTFIX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 4.51%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.91% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.34% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 15.96% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.42% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.80% | -1.04% |