Сравнение IRSOX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IRSOX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.10% против 17.05% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и IRLNX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IRSOX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IRSOX
IRLNX
Сравнение IRSOX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.47 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.14 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.43 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и IRLNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и IRLNX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и IRLNX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -32.90% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -16.64% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -32.90% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -32.90% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -13.53% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.75% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 7.48% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 4.51%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.63% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 12.21% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 23.71% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 21.95% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 21.36% | -6.60% |