Сравнение IRSOX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.77% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и IFTIX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IRSOX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IRSOX
IFTIX
Сравнение IRSOX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.98 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.60 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.19 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.12 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и IFTIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и IFTIX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и IFTIX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -57.91% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.04% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.56% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -37.08% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.31% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -11.63% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.48% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 4.51%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.80% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.85% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 14.97% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.41% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 14.94% | -0.18% |