Сравнение IRSOX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.10% против 4.00% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и FIRMX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
IRSOX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
IRSOX
FIRMX
Сравнение IRSOX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.38 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.30 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 9.15 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и FIRMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и FIRMX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и FIRMX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -33.73% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -3.44% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -16.11% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -16.11% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.46% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.73% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.87% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и FIRMX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.13% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 2.94% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 4.64% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 5.22% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 4.48% | +10.28% |