Сравнение IRONX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IRONX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRONX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | -3.04% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 3.33% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 25.89% против 9.93% соответственно.
IRONX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 25.89%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRONX и BDJ
IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
IRONX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
IRONX
BDJ
Сравнение IRONX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRONX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 3.62 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRONX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IRONX и BDJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRONX и BDJ
Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок IRONX и BDJ
Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRONX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -59.46% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -12.28% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -21.39% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.71% | -48.14% | +34.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -9.16% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -8.99% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.29% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRONX и BDJ
Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.05%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRONX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.62% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 9.50% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 16.68% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 16.13% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 18.38% | +22.36% |