PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IROC с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IROC с SPHQ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IROC is a High Yield Muni fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. IROC is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 3 years, IROC returned 5.21%/yr vs 21.90%/yr for SPHQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IROC charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IROC и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IROC показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.62%.

IROC

1 день
-0.17%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-2.19%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.14%
1 год
20.46%
3 года*
21.90%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IROC и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022
IROC
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF		2.86%4.13%4.69%5.97%-0.88%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.62%13.25%25.44%24.83%-1.17%

Correlation

The correlation between IROC and SPHQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.17

Сравнение распределения секторов IROC и SPHQ

Секторы
IROC
SPHQ

Технологии

3.6%
28.1%

Финансовые услуги

0.4%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

IROC
3.6%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

IROC
0.4%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

IROC

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

IROC

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

IROC

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

IROC

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

IROC

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

IROC

-

SPHQ
8.4%

Промышленность

IROC

-

SPHQ
24.3%

Недвижимость

IROC

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

IROC

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester High Yield Municipal ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IROC:
IROC с EVYMIROC с FTMHIROC с HTAXIROC с QQQIROC с QQQMIROC с RSPIROC с SHYM
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IROC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IROC
Ранг доходности на риск IROC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IROC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IROCSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.68

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.42

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.42

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

10.27

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IROC vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IROC на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IROC и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IROCSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.68

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.53

+0.86

Просадки

Сравнение просадок IROC и SPHQ

Максимальная просадка IROC за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROC и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IROCSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.79%

-57.83%

+53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-8.90%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-16.57%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.19%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-10.70%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.09%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IROC и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) составляет 0.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IROCSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.03%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

10.44%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

12.83%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.50%

16.47%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

17.87%

-14.37%

Сравнение комиссий IROC и SPHQ

IROC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IROC и SPHQ

Дивидендная доходность IROC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SPHQ в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IROC
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF		5.11%4.79%4.08%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.06%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IROC and SPHQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.03%) compared to IROC (0.95%). In terms of maximum drawdown, IROC dropped -4.79% vs SPHQ's -57.83%.

On 3-year performance, SPHQ leads with 21.90% vs 5.21% for IROC. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IROC has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHQ has performed better with a 21.90% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IROC.

IROC has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.06% for SPHQ.

IROC is categorized as High Yield Muni, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for IROC and 0.15% for SPHQ.

IROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IROC и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор