PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IROC с JMHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IROC с JMHI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) and JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, IROC returned 7.50% vs 6.62% for JMHI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROC charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JMHI.

Доходность

Сравнение доходности IROC и JMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IROC показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у JMHI с доходностью 1.44%.

IROC

1 день
-0.17%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMHI

1 день
-0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IROC и JMHI

2026 (YTD)202520242023
IROC
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF		2.86%4.13%4.69%2.93%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		1.44%4.60%5.92%1.43%

Correlation

The correlation between IROC and JMHI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.74

The correlation between IROC and JMHI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IROC и JMHI

Секторы
IROC
JMHI

Технологии

3.6%
29.0%

Финансовые услуги

0.4%
12.3%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

IROC
3.6%
JMHI
29.0%

Финансовые услуги

IROC
0.4%
JMHI
12.3%

Сырьевые материалы

IROC

-

JMHI
2.4%

Коммуникационные услуги

IROC

-

JMHI
7.8%

Потребительский циклический сектор

IROC

-

JMHI
10.6%

Потребительский защитный сектор

IROC

-

JMHI
5.2%

Энергетика

IROC

-

JMHI
4.9%

Здравоохранение

IROC

-

JMHI
14.5%

Промышленность

IROC

-

JMHI
9.0%

Недвижимость

IROC

-

JMHI
2.3%

Коммунальные услуги

IROC

-

JMHI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester High Yield Municipal ETF

JPMorgan High Yield Municipal ETF

Часто сравнивают с IROC:
IROC с EVYMIROC с FTMHIROC с HTAXIROC с QQQIROC с QQQMIROC с RSPIROC с SHYM
Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с QQQIJMHI с CGHMJMHI с XMPTJMHI с HYMUJMHI с FTMH

Доходность на риск

IROC vs. JMHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IROC
Ранг доходности на риск IROC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IROC c JMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IROCJMHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.94

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.79

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.13

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

7.46

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IROC vs. JMHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IROC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMHI равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IROC и JMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IROCJMHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.94

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.04

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IROC и JMHI

Максимальная просадка IROC за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки JMHI в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROC и JMHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IROCJMHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.79%

-7.11%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.93%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.63%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-1.28%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.84%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IROC и JMHI

Текущая волатильность для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) составляет 0.95%, в то время как у JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что IROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IROCJMHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.10%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.32%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

3.24%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.50%

4.49%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

4.49%

-0.99%

Сравнение комиссий IROC и JMHI

IROC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JMHI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IROC и JMHI

Дивидендная доходность IROC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности JMHI в 4.55%

ПозицияTTM202520242023
IROC
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF		5.11%4.79%4.08%3.68%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.55%4.42%4.49%2.48%

Часто задаваемые вопросы

IROC and JMHI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMHI has higher volatility (1.10%) compared to IROC (0.95%). In terms of maximum drawdown, IROC dropped -4.79% vs JMHI's -7.11%.

On 1-year performance, IROC leads with 7.50% vs 6.62% for JMHI. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IROC has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IROC has performed better with a 7.50% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IROC.

IROC has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.55% for JMHI.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for IROC and 0.35% for JMHI.

IROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IROC и JMHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор