Сравнение IROC с WTMY
IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) and WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, IROC returned 7.50% vs 5.89% for WTMY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROC charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for WTMY.
Доходность
Сравнение доходности IROC и WTMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IROC показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у WTMY с доходностью 1.07%.
IROC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IROC и WTMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 2.86% | 2.88% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 3.68% |
Correlation
The correlation between IROC and WTMY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between IROC and WTMY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROC vs. WTMY — Ранг доходности на риск
IROC
WTMY
Сравнение IROC c WTMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IROC | WTMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.14 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 6.40 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IROC | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IROC и WTMY
Максимальная просадка IROC за все время составила -4.79%, что больше максимальной просадки WTMY в -3.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROC и WTMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROC | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -3.67% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.71% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.02% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.81% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.91% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IROC и WTMY
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROC | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.88% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.85% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 2.50% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.56% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.56% | -0.06% |
Сравнение комиссий IROC и WTMY
IROC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WTMY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROC и WTMY
Дивидендная доходность IROC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности WTMY в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.11% | 4.79% | 4.08% | 3.68% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IROC and WTMY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IROC has higher volatility (0.95%) compared to WTMY (0.88%). In terms of maximum drawdown, IROC dropped -4.79% vs WTMY's -3.67%.
On 1-year performance, IROC leads with 7.50% vs 5.89% for WTMY. On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IROC has performed better with a 7.50% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IROC.
IROC has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.43% for WTMY.
They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for IROC and 0.35% for WTMY.
IROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IROC и WTMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор