- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 9 дек. 2022 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- High Yield Muni
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $132M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IROC
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции IROC — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) показал доход в 3.52% с начала года и 8.35% за последние 12 месяцев.
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IROC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IROC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.86% | -1.71% | 1.03% | 1.04% | 1.01% | -0.27% | 3.52% | |||||
| 2025 | 0.56% | 1.12% | -0.97% | -0.77% | -0.08% | 0.71% | -1.10% | 0.88% | 2.40% | 0.79% | 0.44% | 0.12% | 4.13% |
| 2024 | 0.66% | 0.53% | 0.55% | -0.57% | 0.27% | 1.03% | 0.96% | 0.41% | 0.75% | -0.41% | 0.95% | -0.52% | 4.69% |
| 2023 | 2.51% | -2.11% | 1.37% | 0.35% | -0.33% | 0.98% | 0.27% | -0.73% | -2.13% | -1.59% | 4.91% | 2.56% | 5.97% |
| 2022 | -0.88% | -0.88% |
Метрики бенчмарка
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2022.
- This ETF participated in 24.82% of S&P 500 Index downside but only 21.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 21.06%
- Участие в снижении
- 24.82%
Комиссия
Комиссия IROC составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IROC имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IROC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.24 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 9.71 | +3.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Rochester High Yield Municipal ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.61 | $2.43 | $2.08 | $1.87 |
Дивидендный доход | 5.11% | 4.79% | 4.08% | 3.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.00 | $1.31 | |||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $2.43 |
| 2024 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $2.08 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF показал максимальную просадку в 4.79%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Rochester High Yield Municipal ETF составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.79%окт. 2023 г. | 3mo | 1mo 5d | 4mo 5dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.52%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 5mo | 6mo 8dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.93%март 2023 г. | 27d | 4mo 13d | 5mo 10dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-2.64%март 2026 г. | 26d | 2mo 6d | 3mo 2dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.47%нояб. 2024 г. | 1mo 4d | 23d | 1mo 27dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IROC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -56.78% | +51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -9.10% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | -18.90% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.00% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.70% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.09% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IROC
Добавьте Invesco Rochester High Yield Municipal ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IROC