Сравнение IROC с EVYM
IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) and EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, IROC returned 7.50% vs 10.55% for EVYM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROC charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for EVYM.
Доходность
Сравнение доходности IROC и EVYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IROC показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у EVYM с доходностью 3.30%.
IROC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVYM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IROC и EVYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 2.86% | 2.53% |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 3.30% | 3.70% |
Correlation
The correlation between IROC and EVYM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between IROC and EVYM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROC vs. EVYM — Ранг доходности на риск
IROC
EVYM
Сравнение IROC c EVYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IROC | EVYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.58 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.68 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 13.94 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IROC | EVYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок IROC и EVYM
Максимальная просадка IROC за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки EVYM в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROC и EVYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROC | EVYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -6.08% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.77% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.22% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.48% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.73% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IROC и EVYM
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) имеют волатильность 0.95% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROC | EVYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.92% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.59% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 3.69% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 6.07% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 6.07% | -2.57% |
Сравнение комиссий IROC и EVYM
IROC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EVYM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROC и EVYM
Дивидендная доходность IROC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EVYM в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.78% | 3.72% | 0.00% | 0.00% |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.11% | 4.79% | 4.08% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
IROC and EVYM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IROC has higher volatility (0.95%) compared to EVYM (0.92%). In terms of maximum drawdown, IROC dropped -4.79% vs EVYM's -6.08%.
On 1-year performance, EVYM leads with 10.55% vs 7.50% for IROC. On fees, IROC is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVYM has performed better with a 10.55% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IROC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for EVYM.
IROC has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.78% for EVYM.
They also come from different issuers: Invesco and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.39% for IROC and 0.40% for EVYM.
EVYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IROC и EVYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор