Сравнение IROC с SPHD
IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IROC is a High Yield Muni fund actively managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. IROC is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 3 years, IROC returned 5.21%/yr vs 12.05%/yr for SPHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IROC charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности IROC и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IROC показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 6.80%.
IROC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам IROC и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 2.86% | 4.13% | 4.69% | 5.97% | -0.88% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 6.80% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | -0.82% |
Correlation
The correlation between IROC and SPHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROC vs. SPHD — Ранг доходности на риск
IROC
SPHD
Сравнение IROC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IROC | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.62 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 4.02 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IROC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.07 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.59 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок IROC и SPHD
Максимальная просадка IROC за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROC и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -41.39% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -7.33% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | -13.29% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.18% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.70% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.94% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IROC и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) составляет 0.95%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что IROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.39% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 7.66% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 11.12% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 14.17% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 17.65% | -14.15% |
Сравнение комиссий IROC и SPHD
IROC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROC и SPHD
Дивидендная доходность IROC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SPHD в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.11% | 4.79% | 4.08% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.52% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
IROC and SPHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (3.39%) compared to IROC (0.95%). In terms of maximum drawdown, IROC dropped -4.79% vs SPHD's -41.39%.
On 3-year performance, SPHD leads with 12.05% vs 5.21% for IROC. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IROC has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPHD has performed better with a 12.05% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for IROC.
IROC has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.52% for SPHD.
IROC is categorized as High Yield Muni, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.39% for IROC and 0.30% for SPHD.
IROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IROC и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор