PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRLNX показывает доходность -10.12%, а VIGIX немного ниже – -10.39%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 17.05% против 16.03% соответственно.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий IRLNX и VIGIX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IRLNX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.80

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.31

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.11

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

3.97

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.44

+0.44

Корреляция

Корреляция между IRLNX и VIGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и VIGIX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и VIGIX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-56.95%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-16.51%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-35.62%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-35.62%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-13.17%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-16.36%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

4.64%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и VIGIX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.01%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.74%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

22.99%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.36%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

21.53%

-0.17%