Сравнение IRLNX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 17.05% против 3.64% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и IBGIX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
IRLNX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
IRLNX
IBGIX
Сравнение IRLNX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.82 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -1.10 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.97 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -2.12 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.82 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.17 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.16 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.18 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и IBGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и IBGIX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности IBGIX в 78.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и IBGIX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -57.44% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -22.82% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -34.38% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -55.64% | +22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -29.26% | +15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -15.09% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 11.03% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и IBGIX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.47% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 13.69% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 24.62% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 20.72% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 23.71% | -2.35% |