Сравнение IRLNX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -14.91% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и GQEPX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
IRLNX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
IRLNX
GQEPX
Сравнение IRLNX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.43 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.66 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 1.86 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и GQEPX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и GQEPX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -28.45% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -8.34% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -20.49% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -6.50% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.75% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.49% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и GQEPX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.77% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.29% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 12.41% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 15.87% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.85% | +2.51% |