Сравнение IRLNX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции IRLNX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 17.05% против 21.96% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и FCGSX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
IRLNX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
IRLNX
FCGSX
Сравнение IRLNX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.66 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.34 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.98 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 13.43 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.66 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и FCGSX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и FCGSX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -38.77% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -13.10% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -38.77% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -38.77% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -6.44% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.05% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.91% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и FCGSX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.63%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 8.15% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 14.39% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 24.14% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.69% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 23.19% | -1.83% |