Сравнение IRLNX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 17.05% против 10.73% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и AMRGX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
IRLNX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
IRLNX
AMRGX
Сравнение IRLNX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.20 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.91 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.10 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и AMRGX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и AMRGX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -80.32% | +47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -13.98% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -35.42% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -35.42% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -11.44% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -40.45% | +35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 5.78% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и AMRGX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.63%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.00% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 23.66% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 28.35% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.88% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 21.32% | +0.04% |