Сравнение IRGMX с SICIX
IRGMX (Voya Retirement Moderate Growth Portfolio) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IRGMX returned 8.77%/yr vs 3.45%/yr for SICIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IRGMX charges 0.26%/yr vs 0.51%/yr for SICIX.
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и SICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 3.45% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 8.77%
SICIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение доходности по годам IRGMX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 7.52% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.37% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Correlation
The correlation between IRGMX and SICIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г. | 0.81 |
The correlation between IRGMX and SICIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRGMX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
IRGMX
SICIX
Сравнение IRGMX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.60 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 10.08 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.79 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и SICIX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и SICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRGMX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -27.62% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -2.65% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -3.21% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -10.94% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -11.61% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.43% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.57% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.68% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и SICIX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRGMX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 0.73% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 2.12% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 2.80% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 3.88% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 3.90% | +7.41% |
Сравнение комиссий IRGMX и SICIX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и SICIX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%, что больше доходности SICIX в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 21.38% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.84% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
IRGMX and SICIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRGMX has higher volatility (2.39%) compared to SICIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, IRGMX dropped -23.38% vs SICIX's -27.62%.
IRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRGMX и SICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор