Сравнение IRGMX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.01% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и PUDZX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRGMX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
IRGMX
PUDZX
Сравнение IRGMX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.04 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.65 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.45 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.65 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.04 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и PUDZX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и PUDZX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -21.53% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -8.20% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -17.98% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -21.53% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.59% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.31% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.47% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и PUDZX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.71% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 6.29% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 9.72% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 10.59% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 9.70% | +1.58% |