Сравнение IRGJX с VMFGX
IRGJX (Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IRGJX returned 12.35%/yr vs 12.00%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IRGJX charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRGJX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VMFGX немного отстают с 12.00%.
IRGJX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.35%
VMFGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам IRGJX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 2.29% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.55% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between IRGJX and VMFGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between IRGJX and VMFGX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRGJX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
IRGJX
VMFGX
Сравнение IRGJX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRGJX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.00 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 11.86 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и VMFGX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRGJX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -39.15% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -9.91% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -25.45% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -29.25% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -39.15% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.61% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.69% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 2.50% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и VMFGX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеют волатильность 5.89% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRGJX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.88% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 13.78% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 17.47% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.71% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 21.07% | +1.04% |
Сравнение комиссий IRGJX и VMFGX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и VMFGX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности VMFGX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 13.70% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
IRGJX and VMFGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRGJX has higher volatility (5.89%) compared to VMFGX (5.88%). In terms of maximum drawdown, IRGJX dropped -38.65% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRGJX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор