Сравнение IRGJX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 11.16% против 17.05% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и IRLNX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IRGJX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IRGJX
IRLNX
Сравнение IRGJX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.47 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.14 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.43 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.87 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и IRLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и IRLNX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и IRLNX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -32.90% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -16.64% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -32.90% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -32.90% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -13.53% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.75% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 7.48% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и IRLNX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеют волатильность 6.91% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.63% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.21% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 23.71% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.95% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 21.36% | +0.68% |