PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGJX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 1.86% соответственно.


IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IRGJX и IIBAX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IRGJX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGJXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.73

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.04

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.94

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

2.57

-3.51

IRGJX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGJXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.90

-0.27

Корреляция

Корреляция между IRGJX и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и IIBAX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IIBAX в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и IIBAX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGJXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-20.34%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-3.05%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-20.01%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-20.34%

-18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-2.95%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-2.88%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

1.12%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и IIBAX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGJXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

1.77%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

2.74%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

4.89%

+20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

5.94%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

5.00%

+17.04%