Сравнение IRGJX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 1.86% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и IIBAX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IRGJX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IRGJX
IIBAX
Сравнение IRGJX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.73 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.04 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.94 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.57 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.90 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и IIBAX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и IIBAX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -20.34% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -3.05% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -20.01% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -20.34% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -2.95% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -2.88% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 1.12% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и IIBAX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 1.77% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 2.74% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 4.89% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 5.94% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 5.00% | +17.04% |