Сравнение IRGJX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 8.77% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и IFTIX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IRGJX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IRGJX
IFTIX
Сравнение IRGJX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.98 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.60 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.19 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.12 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.98 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и IFTIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и IFTIX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и IFTIX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -57.91% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -9.04% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -25.56% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -37.08% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -5.31% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.63% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.48% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и IFTIX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.80% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 8.85% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 14.97% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 13.41% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 14.94% | +7.10% |