Сравнение IRGJX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и FAM Value Fund (FAMVX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.72% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и FAMVX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
IRGJX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
IRGJX
FAMVX
Сравнение IRGJX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.51 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.47 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 1.65 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и FAMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и FAMVX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и FAMVX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -51.12% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.38% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -22.77% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -37.73% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -7.14% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.45% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.25% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и FAMVX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.52% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.21% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 17.91% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 17.08% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 18.15% | +3.89% |