Сравнение IRGJX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -5.87% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.27% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.22% против 8.92% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.22%
BQMGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и BQMGX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
IRGJX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
IRGJX
BQMGX
Сравнение IRGJX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.12 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | -0.05 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.12 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.35 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.12 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и BQMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и BQMGX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности BQMGX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.18% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и BQMGX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -36.05% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.62% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -25.92% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -36.05% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -11.03% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -5.84% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.90% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и BQMGX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 4.65% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.04% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 15.95% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 16.83% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.97% | +4.07% |