Сравнение IRGJX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Asset Fund (BARAX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 10.32% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и BARAX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
IRGJX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
IRGJX
BARAX
Сравнение IRGJX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.35 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.36 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.90 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и BARAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и BARAX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и BARAX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -59.71% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.12% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -37.53% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -37.53% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -9.28% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.44% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.44% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и BARAX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.90% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.83% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 19.02% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 19.56% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 19.79% | +2.25% |