Сравнение IRGJX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -5.87% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.12% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 11.22% против -0.22% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.22%
ATLAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и ATLAX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IRGJX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IRGJX
ATLAX
Сравнение IRGJX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.24 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.74 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.65 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.38 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.24 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.01 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и ATLAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и ATLAX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности ATLAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.18% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.30% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и ATLAX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -39.28% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -5.11% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -31.49% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -39.28% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -15.44% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -14.58% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 1.47% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и ATLAX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 2.84% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 3.92% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 7.10% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 8.88% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 16.43% | +5.61% |