PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с ATLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRGJX с ATLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRGJX (Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio) and ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) are both mutual funds - IRGJX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRGJX returned 12.14%/yr vs -0.24%/yr for ATLAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRGJX charges 0.40%/yr vs 1.18%/yr for ATLAX.

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и ATLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции IRGJX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 12.14% против -0.24% соответственно.

IRGJX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.62%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.46%
10 лет*
12.14%

ATLAX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.11%
3 года*
8.49%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRGJX и ATLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		3.66%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		0.19%13.62%4.51%9.92%-23.76%-1.25%1.46%4.27%-8.13%2.39%

Correlation

The correlation between IRGJX and ATLAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.54

The correlation between IRGJX and ATLAX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с PGOFXIRGJX с QGROIRGJX с BFGIXIRGJX с IEOSXIRGJX с TAAGXIRGJX с IPHYXIRGJX с NEEGX
Часто сравнивают с ATLAX:
ATLAX с FXAIXATLAX с QQQATLAX с IRVIXATLAX с IEDAXATLAX с BERIXATLAX с IOEZXATLAX с FRGAX

Доходность на риск

IRGJX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXATLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.84

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.69

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.35

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

9.46

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. ATLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ATLAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXATLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.84

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.01

+0.65

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и ATLAX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и ATLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRGJXATLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-39.28%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-4.66%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-11.47%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-31.49%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-39.28%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-14.32%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-14.57%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

1.15%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и ATLAX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRGJXATLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.30%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

4.56%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

5.97%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

8.94%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

16.46%

+5.63%

Сравнение комиссий IRGJX и ATLAX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и ATLAX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности ATLAX в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		4.98%4.68%5.15%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		13.52%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%

Часто задаваемые вопросы

IRGJX and ATLAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRGJX has higher volatility (4.27%) compared to ATLAX (2.30%). In terms of maximum drawdown, IRGJX dropped -38.65% vs ATLAX's -39.28%.

ATLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRGJX и ATLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор