Сравнение IRGIX с VRTPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGIX и VRTPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio	-0.37%	6.78%	0.38%	12.63%	-24.95%	34.42%	-4.96%	24.74%	-8.52%	4.98%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	-0.21%	2.22%	3.72%	13.17%	-26.14%	40.37%	-4.65%	28.96%	-5.99%	1.37%

Доходность по периодам

С начала года, IRGIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.

IRGIX

1 день: 0.20%

1 месяц: -9.77%

С начала года: -0.37%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 5.75%

3 года*: 5.53%

5 лет*: 2.62%

10 лет*: 3.55%

VRTPX

1 день: 0.38%

1 месяц: -7.71%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: -2.58%

1 год: 0.37%

3 года*: 5.57%

5 лет*: 2.69%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Название символа

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с IRGIX:

IRGIX с FXAIX IRGIX с FESIX IRGIX с FSRNX IRGIX с IEDAX IRGIX с IIBAX IRGIX с CREMX IRGIX с FRIFX

Часто сравнивают с VRTPX:

VRTPX с VFAIX VRTPX с VRTTX VRTPX с FPRO VRTPX с VTI VRTPX с VFINX VRTPX с FRESX VRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий IRGIX и VRTPX

IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

IRGIX

VY CBRE Global Real Estate Portfolio

VRTPX

Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

IRGIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IRGIX	VRTPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	0.08	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.75	0.22	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.03	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.26	0.09	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.05	0.37	+0.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGIX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IRGIX	VRTPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	0.08	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.14	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.21	-0.01

Корреляция

Корреляция между IRGIX и VRTPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и VRTPX

Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности VRTPX в 3.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio	7.60%	3.00%	3.20%	2.90%	10.28%	2.59%	15.46%	2.73%	6.15%	3.71%	1.41%	3.38%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	3.91%	2.79%	3.80%	3.93%	4.52%	2.58%	3.92%	3.50%	4.77%	1.32%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и VRTPX

Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IRGIX	VRTPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.77%	-42.33%	-26.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.76%	-12.41%	+1.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.32%	-34.35%	+1.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.77%	-11.56%	+1.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.26%	-11.55%	-2.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.24%	3.15%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и VRTPX

VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.13% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IRGIX	VRTPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.13%	4.15%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.10%	9.12%	-1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.16%	16.32%	-0.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.79%	18.89%	-2.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.82%	21.92%	-4.10%

Сравнение IRGIX с VRTPX

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и VRTPX

Сравнение доходности по годам IRGIX и VRTPX

Доходность по периодам

IRGIX

VRTPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IRGIX и VRTPX

Доходность на риск

IRGIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

IRGIX

VRTPX

Сравнение IRGIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IRGIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и VRTPX

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и VRTPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и VRTPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)