Сравнение IRGIX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям CRARX по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.31% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и CRARX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
IRGIX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
IRGIX
CRARX
Сравнение IRGIX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.13 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.28 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.02 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.13 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и CRARX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и CRARX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и CRARX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -72.66% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.25% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -35.43% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -45.19% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -13.38% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -12.61% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.07% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и CRARX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.16% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.01% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 15.89% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.98% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 21.29% | -3.47% |