Сравнение IRGIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | -0.37% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IRGIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 3.55% против 1.82% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.55%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и IIBAX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IRGIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IRGIX
IIBAX
Сравнение IRGIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.05 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 2.88 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и IIBAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и IIBAX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.60% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и IIBAX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -20.34% | -48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -3.05% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -20.01% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -20.34% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -3.28% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -2.88% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.12% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и IIBAX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.74% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 2.72% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 4.89% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.94% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 5.00% | +12.82% |