PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGIX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGIX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
-0.37%6.78%0.38%12.63%-24.95%34.42%-4.96%24.74%-8.52%10.82%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IRGIX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IRGIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 3.55% против 1.82% соответственно.


IRGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.41%
1 год
5.75%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.55%

IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IRGIX и IIBAX

IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IRGIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGIX
Ранг доходности на риск IRGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGIXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.90

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.30

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.05

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

2.88

-1.83

IRGIX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGIX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGIXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.90

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.90

-0.70

Корреляция

Корреляция между IRGIX и IIBAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и IIBAX

Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности IIBAX в 3.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
7.60%3.00%3.20%2.90%10.28%2.59%15.46%2.73%6.15%3.71%1.41%3.38%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и IIBAX

Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGIXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.77%

-20.34%

-48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-3.05%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-20.01%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-20.34%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-3.28%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-2.88%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.12%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и IIBAX

VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGIXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.74%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

2.72%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

4.89%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

5.94%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

5.00%

+12.82%