Сравнение IRGIX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IRGIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 3.72% против -0.23% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и ATLAX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IRGIX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IRGIX
ATLAX
Сравнение IRGIX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.31 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.83 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.65 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 6.43 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.31 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.01 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и ATLAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и ATLAX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и ATLAX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -39.28% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -5.44% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -31.49% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -39.28% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -15.54% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -14.58% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.46% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и ATLAX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.83% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 3.92% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 7.10% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 8.89% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.44% | +1.38% |