Сравнение IRGIX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 3.72% против 13.62% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и INGIX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IRGIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IRGIX
INGIX
Сравнение IRGIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.23 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.76 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и INGIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и INGIX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и INGIX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -55.38% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.10% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -24.69% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -33.84% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -6.89% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -8.22% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.01% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и INGIX
Текущая волатильность для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) составляет 4.68%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.36% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.57% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.95% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.28% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.23% | -0.41% |