PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRET с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRET и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IRET

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

WNTR

1 день
-3.52%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.76%
С начала года
3.15%
1 год
107.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
41.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и WNTR


Correlation

The correlation between IRET and WNTR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

IRET vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRET

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRETWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

IRET vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRET и WNTR


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRETWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и WNTR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRETWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

Сравнение комиссий IRET и WNTR

IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и WNTR

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности WNTR в 113.43%


ПозицияTTM20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF
3.41%5.14%3.52%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
113.43%58.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IRET and WNTR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 113.43%, compared with 3.41% for IRET.

IRET is categorized as REIT, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iREIT and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 1.01% for WNTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор