PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRET с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRET с USRT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности IRET и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IRET

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRT

1 день
0.88%
1 месяц
0.15%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.57%
1 год
18.09%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.20%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и USRT

2026 (YTD)20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		14.33%-0.94%2.62%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		15.11%2.44%9.80%

Correlation

The correlation between IRET and USRT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between IRET and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRET и USRT

Секторы
IRET
USRT

Недвижимость

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IRET
100.0%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

IRET

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

IRET

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

IRET

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

IRET

-

USRT

-

Энергетика

IRET

-

USRT

-

Финансовые услуги

IRET

-

USRT
0.1%

Здравоохранение

IRET

-

USRT

-

Промышленность

IRET

-

USRT

-

Технологии

IRET

-

USRT

-

Коммунальные услуги

IRET

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с IRET:
IRET с FPROIRET с REITIRET с FRIIRET с SRVRIRET с SRETIRET с DRNIRET с GQRE
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

IRET vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRET
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRET vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRETUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.19

—

Просадки

Сравнение просадок IRET и USRT

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRETUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и USRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRETUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.28%

—

Сравнение комиссий IRET и USRT

IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и USRT

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности USRT в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		3.79%5.14%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.62%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

IRET and USRT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.

IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.62% for USRT.

IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: iREIT and iShares. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор