Сравнение IRET с USO
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IRET charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности IRET и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- 79.31%
- С начала года
- 86.31%
- 1 год
- 70.46%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -6.87%
Сравнение доходности по годам IRET и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
USO United States Oil Fund LP | 86.31% | -8.46% | 2.86% |
Correlation
The correlation between IRET and USO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. USO — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение IRET c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и USO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -86.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -75.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 45.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.10% | — |
Сравнение комиссий IRET и USO
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и USO
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
IRET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for USO.
IRET is categorized as REIT, while USO is Oil & Gas. IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iREIT and USCF. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для IRET и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор