Сравнение IRET с USL
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IRET charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности IRET и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 57.21%
- 6 месяцев
- 51.69%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам IRET и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.62% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 57.21% | -12.37% | 0.72% |
Correlation
The correlation between IRET and USL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение распределения секторов IRET и USL
Секторы
IRET
USL
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IRET
USL
-
Сырьевые материалы
IRET
-
USL
-
Коммуникационные услуги
IRET
-
USL
-
Потребительский циклический сектор
IRET
-
USL
-
Потребительский защитный сектор
IRET
-
USL
-
Энергетика
IRET
-
USL
-
Финансовые услуги
IRET
-
USL
Здравоохранение
IRET
-
USL
-
Промышленность
IRET
-
USL
-
Технологии
IRET
-
USL
-
Коммунальные услуги
IRET
-
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. USL — Ранг доходности на риск
IRET
USL
Сравнение IRET c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRET | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок IRET и USL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -89.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -40.38% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -61.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.35% | — |
Сравнение комиссий IRET и USL
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и USL
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.79% | 5.14% | 3.52% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and USL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for USL.
IRET is categorized as REIT, while USL is Oil & Gas. IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iREIT and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для IRET и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор