Сравнение IRET с UCO
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IRET charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности IRET и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам IRET и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.62% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -29.75% | -7.90% |
Correlation
The correlation between IRET and UCO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. UCO — Ранг доходности на риск
IRET
UCO
Сравнение IRET c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок IRET и UCO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.28% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -85.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 57.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 59.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 71.35% | — |
Сравнение комиссий IRET и UCO
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и UCO
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.79% | 5.14% | 3.52% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and UCO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for UCO.
IRET is categorized as REIT, while UCO is Leveraged Commodities. IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: iREIT and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для IRET и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор