Сравнение IRET с KBWY
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности IRET и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KBWY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.72%
- 6 месяцев
- 22.13%
- С начала года
- 29.11%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 0.94%
- Всё время*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам IRET и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 29.11% | -5.30% | 10.01% |
Correlation
The correlation between IRET and KBWY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between IRET and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. KBWY — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWY
Сравнение IRET c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и KBWY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.65% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и KBWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.07% | — |
Сравнение комиссий IRET и KBWY
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и KBWY
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности KBWY в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.88% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and KBWY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
KBWY has the higher dividend yield at 7.88%, compared with 3.41% for IRET.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: iREIT and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.35% for KBWY.
Подберите оптимальное распределение для IRET и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор