PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRET с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRET и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IRET

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IYRI

1 день
0.12%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
7.13%
С начала года
9.49%
1 год
10.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и IYRI


Correlation

The correlation between IRET and IYRI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between IRET and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

IRET vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRET

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRETIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

IRET vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRET и IYRI


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRETIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и IYRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRETIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

Сравнение комиссий IRET и IYRI

IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и IYRI

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности IYRI в 10.77%


ПозицияTTM20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF
3.41%5.14%3.52%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
10.77%11.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IRET and IYRI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 10.77%, compared with 3.41% for IRET.

IRET is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: iREIT and Neos. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.68% for IYRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор