Сравнение IRET с FAAR
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. IRET is passively managed, while FAAR is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IRET charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности IRET и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 4.43%
- Всё время*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам IRET и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.28% | 8.07% | 2.54% |
Correlation
The correlation between IRET and FAAR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. FAAR — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение IRET c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и FAAR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.54% | — |
Сравнение комиссий IRET и FAAR
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и FAAR
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FAAR в 9.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.84% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and FAAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 3.41% for IRET.
IRET is categorized as REIT, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: iREIT and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для IRET и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор