Сравнение IRET с DBO
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IRET charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности IRET и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 76.15%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- 72.26%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам IRET и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.62% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 76.15% | -11.71% | 1.78% |
Correlation
The correlation between IRET and DBO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов IRET и DBO
Секторы
IRET
DBO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IRET
DBO
-
Сырьевые материалы
IRET
-
DBO
-
Коммуникационные услуги
IRET
-
DBO
-
Потребительский циклический сектор
IRET
-
DBO
-
Потребительский защитный сектор
IRET
-
DBO
-
Энергетика
IRET
-
DBO
-
Финансовые услуги
IRET
-
DBO
Здравоохранение
IRET
-
DBO
-
Промышленность
IRET
-
DBO
-
Технологии
IRET
-
DBO
-
Коммунальные услуги
IRET
-
DBO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. DBO — Ранг доходности на риск
IRET
DBO
Сравнение IRET c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRET | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.01 | — |
Просадки
Сравнение просадок IRET и DBO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -53.65% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -62.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.79% | — |
Сравнение комиссий IRET и DBO
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и DBO
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DBO в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.99% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.79% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and DBO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.99% for DBO.
IRET is categorized as REIT, while DBO is Oil & Gas. IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: iREIT and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для IRET и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор