Сравнение IREN с BTBT
IREN (IREN Limited) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, IREN returned 153.35%/yr vs -14.62%/yr for BTBT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IREN и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 56.71%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -5.82%.
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTBT
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -32.83%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -5.82% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -42.31% |
Correlation
The correlation between IREN and BTBT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between IREN and BTBT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
BTBT:
-$498.30
IREN:
13.26
BTBT:
0.02
IREN:
$757.07M
BTBT:
$28.01B
IREN:
$433.88M
BTBT:
$48.37M
IREN:
-$173.05M
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. BTBT — Ранг доходности на риск
IREN
BTBT
Сравнение IREN c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IREN | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | -0.47 | +9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | -0.75 | +17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREN | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | -0.36 | +5.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.08 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IREN и BTBT
Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.73% | -98.16% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -70.02% | +11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -77.08% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -93.92% | +71.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.69% | -75.53% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.55% | 44.09% | -13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и BTBT
Текущая волатильность для IREN Limited (IREN) составляет 33.35%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 35.18%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.35% | 35.18% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.76% | 62.46% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.51% | 92.66% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.50% | 117.67% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.50% | 133.90% | -15.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и BTBT
Ни IREN, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and BTBT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (35.18%) compared to IREN (33.35%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs BTBT's -98.16%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор