Сравнение IREN с AVAV
IREN (IREN Limited) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 20.96%/yr for AVAV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам IREN и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -31.69% |
Correlation
The correlation between IREN and AVAV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
AVAV:
-$4.63
IREN:
13.39
AVAV:
6.94
IREN:
$757.07M
AVAV:
$1.19B
IREN:
$433.88M
AVAV:
$104.63M
IREN:
-$173.05M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. AVAV — Ранг доходности на риск
IREN
AVAV
Сравнение IREN c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | -0.17 | +8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | -0.30 | +16.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и AVAV
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -61.45% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -61.45% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -61.45% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -58.38% | +36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -28.71% | -36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 34.44% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и AVAV
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 26.86%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 26.86% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 57.90% | +17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 74.35% | +28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 56.01% | +62.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 52.05% | +66.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и AVAV
Ни IREN, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and AVAV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs AVAV's -61.45%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор