Сравнение IRE с SOXL
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. IRE is actively managed, while SOXL is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности IRE и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
IRE
- 1 день
- -10.65%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам IRE и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 12.25% | -67.36% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | -0.50% |
Correlation
The correlation between IRE and SOXL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. SOXL — Ранг доходности на риск
IRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение IRE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRE | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 22.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 72.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE и SOXL
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -90.46% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -23.06% | -55.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.13% | -34.95% | -35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 68.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.90% | 116.79% | +97.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.90% | 110.35% | +103.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.90% | 100.62% | +113.28% |
Сравнение комиссий IRE и SOXL
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и SOXL
IRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
IRE and SOXL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IRE.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для IRE и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор