PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRE с IREG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRE и IREG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 76.42%.


IRE

1 день
-3.62%
1 месяц
53.26%
С начала года
61.20%
6 месяцев
8.68%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IREG

1 день
-3.13%
1 месяц
56.03%
С начала года
76.42%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRE и IREG


Correlation

The correlation between IRE and IREG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение IRE c IREG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRE vs. IREG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IREIREGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

1.33

-1.62

Просадки

Сравнение просадок IRE и IREG

Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и IREG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IREIREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.87%

-80.08%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.95%

-29.69%

-39.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-44.09%

-25.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IRE и IREG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IREIREGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.53%

208.00%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

214.53%

208.00%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

214.53%

208.00%

+6.53%

Сравнение комиссий IRE и IREG

IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRE и IREG

Ни IRE, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, IRE and IREG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.

IRE and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for IREG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRE и IREG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор